AI กับ Forex เมื่อบริษัทผลิตสื่อรุกตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยปัญญาประดิษฐ์

NASDAQ ประมาณการว่ามีการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราโลก (Forex) และเป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก

เหล่าผู้นำทางธุรกิจทั้งหลายอาจคาดหวังว่า AI จะเข้าสู่โลก forex ในด้านการเงินและการธนาคารในวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันนั้น บริษัท ส่วนใหญ่ในตอนนี้อ้างว่าจะช่วยเหลือผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่จะซื้อขายหรือถือสกุลเงินไว้ 

อย่างไรก็ตามตามที่ปรากฎในปัจจุบัน ผู้ที่ขาย AI ส่วนใหญ่ในตลาด forex นั้น เป็นมิจฉาชีพที่หลอกลวงเสียมากกว่า

ต้องบอกว่านอกเหนือจากบริษัทอย่าง Nikkei บริษัทอื่น ๆ ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจนนัก เมื่อพูดถึง AI ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์และโซลูชันของพวกเขา 

มีหลายบริษัทที่อ้างว่าเสนอโซลูชัน AI สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจโกหกเกี่ยวกับการใช้ AI ของพวกเขา

โซลูชั่นฟอเร็กซ์ที่ใช้ AI อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Nikkei

Nikkei เป็น บริษัท สื่อของญี่ปุ่นที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คน บริษัท อ้างว่าซอฟต์แวร์ AI สามารถช่วยทำนายความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่นได้อย่างแม่นยำโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

Nikkei อ้างว่าสถาบันการเงินหรือนักเก็งกำไรสกุลเงินสามารถใช้ AI เพื่อทำนายอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่น โดยเทคโนโลยี AI ของพวกเขานั้นได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลบทความของ Nikkei ที่เกี่ยวข้องกับ แนวโน้มเงิน ดอลลาร์ – เยนในระยะยาว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และตัวบ่งชี้ตลาดอื่น ๆ สิ่งนี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์ของ บริษัท สามารถคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่เป็นไปได้ระหว่างสกุลเงินทั้งสอง

หากซอฟต์แวร์คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง บริษัท สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการลดมูลค่าลง ในทางกลับกันหากซอฟต์แวร์คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้น บริษัท อาจยึดสกุลเงินของตนหรือได้รับมากขึ้น ยังไม่ทราบวิธีการที่แน่นอนที่ซอฟต์แวร์บ่งชี้การคาดการณ์ในขณะนี้

บริษัท รายงานว่าซอฟต์แวร์ forex ได้รับรางวัล Dollar-Yen Durby รายไตรมาสของ บริษัทซึ่งเป็นการแข่งขันรายปีสำหรับผู้อ่านและนักวิเคราะห์ภายใน

ซึ่งผู้เข้าร่วมพยายามคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์และเยนหนึ่งเดือนนับจากเริ่มต้น ของการแข่งขัน หนึ่งในนักวิเคราะห์อันดับต้น ๆ ของ บริษัท เข้ามาในลำดับที่สองของความแม่นยำ โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าลดลง 0.06 เยนจากมูลค่าสกุลเงินจริง ซอฟต์แวร์ของ Nikkei เอาชนะนักวิเคราะห์ด้วยมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งลดลง 0.05 เยนจากมูลค่าสกุลเงินจริง

เป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่ The Nikkei ได้จัดงาน “Dollar-Yen Durby” ในทุกไตรมาส ผู้อ่านและนักวิเคราะห์ตลาดพยายามคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนประมาณหนึ่งเดือนต่อมา ครั้งล่าสุดมีคู่แข่งรายใหม่ AI ที่พัฒนาโดย Nikkei Group ในการแข่งขันเปิดตัว AI ทำหน้าที่คาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีที่แม่นยำที่สุดโดยมีผู้อ่านประมาณ 400 คนและนักวิเคราะห์ 10 คน 

AI ของ Nikkei ใช้ Nikkei DeepOcean ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของบทความจาก The Nikkei รวมถึงดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงินอีกมากมาย โดย Hiroto Nakajima จาก Nikkei Innovation Lab กล่าวว่าจุดแข็งของ AI อยู่ที่ความสามารถในการผสมผสานข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งข้อความและตัวเลข

การคาดการณ์ Nakajima อธิบายไว้ในสองขั้นตอน ขั้นแรก AI จะตีความข้อมูลเพื่อคาดการณ์แนวโน้มดอลลาร์ – เยนในระยะยาว หากไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ให้มองหาตัวบ่งชี้ตลาดที่มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับอัตราดอลลาร์ – เยน แทน 

ใน “Dollar-Yen Durby” ครั้งล่าสุด Nikkei AI ได้ทำการประมาณการถึงสิ้นปีโดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันดิบทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้สมมติฐานว่าเงินเยนจะยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

สำหรับผู้อ่าน Nikkei อันดับต้น ๆ ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ฮิโรโนริ โคนิชิ ซึ่งทำงานในเมืองโกเบทางตะวันตก โดยเขาใช้พื้นฐานของรายงานที่ว่าการอ่อนค่าของเงินเยนจะเกิดจากการลดภาษีนิติบุคคลของสหรัฐ 

ซึ่งที่ Konishi คาดการณ์ไว้ ว่าจะลดลง 0.06 เยน โดยที่ AI ทำนายว่ามันจะลดลง 0.05 เยน  และ AI ก็เป็นฝ่ายชนะ “ผมไม่เคยคาดหวังว่า AI จะเอาชนะมนุษย์ได้” Konishi กล่าว

ฮิโรอากิ นากากุระ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ บริษัท หลักทรัพย์ Rakuten ซึ่งมีส่วนร่วมใน “Dollar-Yen Durby” กล่าวว่า วิธีการของ AI ในการคาดการณ์แนวโน้มจากข้อมูลและข่าวสารในอดีตอาจไม่ได้ผลเช่นกัน เมื่อตลาดมีความผันผวน

ซึ่งก่อนหน้านี้ : Nikkei AI ไม่สามารถเข้าใกล้ความแม่นยำของการคาดการณ์จากมนุษย์ ในเดือนกันยายนได้เมื่อเงินเยนอ่อนค่ามากกว่า 2 จุด เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงหนึ่งเดือน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐพุ่งสูงขึ้น 

การคาดการณ์ของผู้อ่านอันดับหนึ่งอยู่ที่ 0.02 ของราคาปิด ณ สิ้นเดือนกันยายน AI สามารถทำนายได้ใน 1.75 เยนเพียงเท่านั้น 

สำหรับเดือนธันวาคมเมื่อ AI คาดเดาได้ดีที่สุดอัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนเพียง 0.14 จุด

นักพัฒนาต่างสะท้อนประเด็นที่ว่า AI มีแนวโน้มที่จะเหนือกว่ามนุษย์ เมื่อสภาวะตลาดอยู่ในช่วงสงบ และไม่ผันผวน

Ryuta Miyata ศาสตราจารย์จาก University of the Ryukyus ใน โอกินาวา ซึ่งวิจัยการคาดการณ์ AI ด้วยแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Gaitame.com กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำนายภัยพิบัติสงครามและเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวในตลาดอื่น ๆ ได้

ตัวแทนของ Jibun Bank ซึ่งเริ่มให้บริการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ AI แก่ลูกค้ากล่าวว่า ยิ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวในคล้ายในอดีตมากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

แน่นอนว่าการพัฒนาที่ไม่คาดคิดก็สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้เช่นกัน

Miyata เน้นว่า AI ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุง “การเรียนรู้ข้อมูลธุรกรรมของผู้ค้ารายวัน สามารถทำให้การคาดการณ์ AI แม่นยำยิ่งขึ้น” เขากล่าว

Nakajima ตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะช่วยได้เช่นกัน “การพัฒนาของเทคโนโลยี IoT จะช่วยเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่อย่างมาก”

แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท เลือกผู้ชนะการแข่งขัน ซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัลไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของ AI ดังกล่าว 

Nikkei Group ไม่ได้จัดเตรียมกรณีศึกษาจริงที่รายงานความสำเร็จของซอฟต์แวร์ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและ ในปัจจุบันมีการใช้งานภายในองค์กรของพวกเขาเพียงเท่านั้น 

ผู้ขายโซลูชัน Forex ที่โกหกเกี่ยวกับการใช้ AI

หนึ่งใน บริษัท ดังกล่าว คือ Vantage Point AI ซึ่งในบรรดา บริษัท ทั้งหมดที่พบรายงานผลการค้นหาซอฟต์แวร์มากที่สุด โดยในเว๊บไซต์มีการรับรองและการอ้างสิทธิ์ว่ามีผู้ใช้มากกว่า 25,000 ราย

Vantage Point AI เป็นบริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่มีพนักงาน 40 คน บริษัท นำเสนอซอฟต์แวร์ที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ผู้ค้าแต่ละรายและธุรกิจการลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาดระยะสั้นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning

Vantage Point AI อ้างว่าผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ ตามที่ บริษัท ระบุ ซอฟต์แวร์ทำการทำนายโดยการเชื่อมโยง หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินเมื่อเวลาผ่านพ้นไป

เพื่อดูว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคู่สกุลเงินบางคู่ แม้ว่าจะต้องใช้ความรู้ทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการคาดการณ์ที่ VantagePoint AI สร้างขึ้น

ทั้งหมดที่กล่าวมา บริษัท ไม่ได้แสดงรายการกรณีศึกษาใด ๆ ที่รายงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับซอฟต์แวร์ของตน และไม่พบใครในทีมของ Vantage Point ai ที่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีทางด้าน AI

นอกจากนี้บริษัทอื่น ๆ อย่าง Altredo, Lulubot, ROFX และ Scion Forex Autotrader เป็น บริษัท ที่อ้างว่าใช้ AI โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านวิชาการหรือธุรกิจในทีมผู้พัฒนา

บริษัท AI ทั้งสี่แห่งอ้างว่า AI ช่วยในการคาดการณ์มูลค่าของสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินสองคู่ในระยะสั้นโดยใช้แนวโน้มของตลาดในอดีต อย่างไรก็ตามไม่มี บริษัท ใดที่ให้คำอธิบายว่า AI ที่อยู่เบื้องหลังซอฟต์แวร์ทำงานอย่างไร 

แม้ว่า บริษัท ผู้จำหน่าย AI ที่ถูกต้องตามกฎหมายหลายแห่งจะไม่สามารถรายงานประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของตนได้ แต่ปัจจัยที่บอกได้มากที่สุดว่า บริษัท เหล่านี้ไม่มี AI เป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ คือไม่มี บริษัทใดในกลุ่มดังกล่าว ที่มีความสามารถด้าน AI ในทีมผู้บริหาร

หลาย บริษัท อ้างว่าใช้ AI โดยไม่ได้ทำเช่นนั้นจริง พวกเขาทำสิ่งนี้เพื่อยึดติดกับโฆษณาเรื่อง AI ที่เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและบ่อยครั้งที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการขายให้กับผู้นำทางธุรกิจที่ไม่รู้ว่าจะตัดสินได้อย่างไรว่าพวกเขากำลังพูดความจริงหรือไม่

บางครั้งผู้ขาย AI ก็ใช้เพียงแค่แรงงานมนุษย์ในการทำงานที่พวกเขาอ้างว่า AI กำลังทำอยู่บนเว็บไซต์ ในบางครั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ก็ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า แต่แท้จริงแล้วซอฟต์แวร์นั้นไม่ใช่ AI

นอกจากนี้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันดี ต้องใช้นวัตกรรมเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายสกุลเงินหนึ่งสำหรับอีกสกุลเงินหนึ่ง 

ธนาคารขนาดใหญ่ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากที่เกิดขึ้นในตลาดเนื่องจากสามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากที่สุด แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีกลยุทธ์สูงจึงมีความลับอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในการซื้อขายเหล่านี้ เป็นไปได้ว่าธนาคารขนาดใหญ่เหล่านี้ใช้ AI ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่แน่นอนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ธนาคารก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัท ที่ต้องการสร้างโมเดล Machine Learning สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้ข้อมูลจากการซื้อขายที่หลากหลายที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อแจ้งให้ทราบอย่างดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างสกุลเงินต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องยาก หากธนาคารของโลกยังคงใช้การตัดสินใจเบื้องหลังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นเราไม่ควรคาดหวังให้ AI จัดการการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เหล่าบริษัท ผู้จำหน่าย AI ที่อ้างว่าจะนำเสนอโซลูชั่น Forex  บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้ AI และเราอาจจะถูกหลอกโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ขายได้รวมถึงในประเทศไทยเองก็ตามที

จาก บริษัท ทั้งหมด โซลูชันฟอเร็กซ์ของ Nikkei ดูเหมือนว่ามีศักยภาพที่จะถูกต้องที่สุดหากจะนำออกสู่ตลาด แต่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจาก Nikkei เป็น บริษัท สื่อ

หากจะมีซอฟต์แวร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ AI สำหรับธุรกิจในอีกสองถึงห้าปีข้างหน้า พวกเขาน่าจะมาจากบริษัท Startup ที่ได้รับทุนจาก บริษัทร่วมทุนในซิลิคอนวัลเลย์หรือจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งอาจจะเก็บโซลูชันดังกล่าวไว้ใช้เองอย่างแน่นอน และไม่มีทางที่พวกเขาจะเปิดเผยออกมาสู่โลกภายนอกนั่นเองครับ

References : https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/AI-trounces-humans-in-forex-forecasting-debut
https://www.hxlpartners.com/wealth-management/chinas-ai-stocks-invest-2018/


 


ติดตามสาระดี ๆ อัพเดททุกวันผ่าน Line OA


Line OA


Geek Forever’s Podcast


“Open Your World With Technology


AI , Blockchain และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายธุรกิจ ทั้ง แวดวงการเงิน สุขภาพ หรือ งานด้านบริการต่าง ๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับ AI หรือ Machine Learning

Podcast ของผมจะเล่าเรื่องราวต่าง รวมถึงเรื่องที่ผมสนใจอื่น ๆ เช่น startup หนังสือ หนัง หรือ กีฬาฟุตบอล อยากชวนคนที่สนใจให้ลองมาติดตาม podcast ของผมกันด้วยนะครับ

ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Youtube
ฟังผ่าน Youtube


ติดตาม ด.ดล Blog เพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : www.facebook.com/tharadhol.blog
Blockdit : www.blockdit.com/tharadhol.blog
Twitter : www.twitter.com/tharadhol
Instragram : instragram.com/tharadhol
TikTok : tiktok.com/@geek.forever
Youtube : www.youtube.com/c/mrtharadhol
Linkedin : www.linkedin.com/in/tharadhol
Website : www.tharadhol.com