AI กับ Forex เมื่อบริษัทผลิตสื่อรุกตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยปัญญาประดิษฐ์

NASDAQ ประมาณการว่ามีการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ทุกวันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราโลก (Forex) และเป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก

เหล่าผู้นำทางธุรกิจทั้งหลายอาจคาดหวังว่า AI จะเข้าสู่โลก forex ในด้านการเงินและการธนาคารในวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันนั้น บริษัท ส่วนใหญ่ในตอนนี้อ้างว่าจะช่วยเหลือผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่จะซื้อขายหรือถือสกุลเงินไว้ 

อย่างไรก็ตามตามที่ปรากฎในปัจจุบัน ผู้ที่ขาย AI ส่วนใหญ่ในตลาด forex นั้น เป็นมิจฉาชีพที่หลอกลวงเสียมากกว่า

ต้องบอกว่านอกเหนือจากบริษัทอย่าง Nikkei บริษัทอื่น ๆ ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจนนัก เมื่อพูดถึง AI ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์และโซลูชันของพวกเขา 

มีหลายบริษัทที่อ้างว่าเสนอโซลูชัน AI สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจโกหกเกี่ยวกับการใช้ AI ของพวกเขา

โซลูชั่นฟอเร็กซ์ที่ใช้ AI อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Nikkei

Nikkei เป็น บริษัท สื่อของญี่ปุ่นที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คน บริษัท อ้างว่าซอฟต์แวร์ AI สามารถช่วยทำนายความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่นได้อย่างแม่นยำโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

Nikkei อ้างว่าสถาบันการเงินหรือนักเก็งกำไรสกุลเงินสามารถใช้ AI เพื่อทำนายอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนของญี่ปุ่น โดยเทคโนโลยี AI ของพวกเขานั้นได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลบทความของ Nikkei ที่เกี่ยวข้องกับ แนวโน้มเงิน ดอลลาร์ – เยนในระยะยาว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และตัวบ่งชี้ตลาดอื่น ๆ สิ่งนี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์ของ บริษัท สามารถคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่เป็นไปได้ระหว่างสกุลเงินทั้งสอง

หากซอฟต์แวร์คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง บริษัท สามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการลดมูลค่าลง ในทางกลับกันหากซอฟต์แวร์คาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้น บริษัท อาจยึดสกุลเงินของตนหรือได้รับมากขึ้น ยังไม่ทราบวิธีการที่แน่นอนที่ซอฟต์แวร์บ่งชี้การคาดการณ์ในขณะนี้

บริษัท รายงานว่าซอฟต์แวร์ forex ได้รับรางวัล Dollar-Yen Durby รายไตรมาสของ บริษัทซึ่งเป็นการแข่งขันรายปีสำหรับผู้อ่านและนักวิเคราะห์ภายใน

ซึ่งผู้เข้าร่วมพยายามคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์และเยนหนึ่งเดือนนับจากเริ่มต้น ของการแข่งขัน หนึ่งในนักวิเคราะห์อันดับต้น ๆ ของ บริษัท เข้ามาในลำดับที่สองของความแม่นยำ โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าลดลง 0.06 เยนจากมูลค่าสกุลเงินจริง ซอฟต์แวร์ของ Nikkei เอาชนะนักวิเคราะห์ด้วยมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งลดลง 0.05 เยนจากมูลค่าสกุลเงินจริง

เป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่ The Nikkei ได้จัดงาน “Dollar-Yen Durby” ในทุกไตรมาส ผู้อ่านและนักวิเคราะห์ตลาดพยายามคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนประมาณหนึ่งเดือนต่อมา ครั้งล่าสุดมีคู่แข่งรายใหม่ AI ที่พัฒนาโดย Nikkei Group ในการแข่งขันเปิดตัว AI ทำหน้าที่คาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีที่แม่นยำที่สุดโดยมีผู้อ่านประมาณ 400 คนและนักวิเคราะห์ 10 คน 

AI ของ Nikkei ใช้ Nikkei DeepOcean ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของบทความจาก The Nikkei รวมถึงดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงินอีกมากมาย โดย Hiroto Nakajima จาก Nikkei Innovation Lab กล่าวว่าจุดแข็งของ AI อยู่ที่ความสามารถในการผสมผสานข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งข้อความและตัวเลข

การคาดการณ์ Nakajima อธิบายไว้ในสองขั้นตอน ขั้นแรก AI จะตีความข้อมูลเพื่อคาดการณ์แนวโน้มดอลลาร์ – เยนในระยะยาว หากไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ให้มองหาตัวบ่งชี้ตลาดที่มีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับอัตราดอลลาร์ – เยน แทน 

ใน “Dollar-Yen Durby” ครั้งล่าสุด Nikkei AI ได้ทำการประมาณการถึงสิ้นปีโดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันดิบทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ โดยใช้สมมติฐานว่าเงินเยนจะยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

สำหรับผู้อ่าน Nikkei อันดับต้น ๆ ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป ฮิโรโนริ โคนิชิ ซึ่งทำงานในเมืองโกเบทางตะวันตก โดยเขาใช้พื้นฐานของรายงานที่ว่าการอ่อนค่าของเงินเยนจะเกิดจากการลดภาษีนิติบุคคลของสหรัฐ 

ซึ่งที่ Konishi คาดการณ์ไว้ ว่าจะลดลง 0.06 เยน โดยที่ AI ทำนายว่ามันจะลดลง 0.05 เยน  และ AI ก็เป็นฝ่ายชนะ “ผมไม่เคยคาดหวังว่า AI จะเอาชนะมนุษย์ได้” Konishi กล่าว

ฮิโรอากิ นากากุระ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ บริษัท หลักทรัพย์ Rakuten ซึ่งมีส่วนร่วมใน “Dollar-Yen Durby” กล่าวว่า วิธีการของ AI ในการคาดการณ์แนวโน้มจากข้อมูลและข่าวสารในอดีตอาจไม่ได้ผลเช่นกัน เมื่อตลาดมีความผันผวน

ซึ่งก่อนหน้านี้ : Nikkei AI ไม่สามารถเข้าใกล้ความแม่นยำของการคาดการณ์จากมนุษย์ ในเดือนกันยายนได้เมื่อเงินเยนอ่อนค่ามากกว่า 2 จุด เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงหนึ่งเดือน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐพุ่งสูงขึ้น 

การคาดการณ์ของผู้อ่านอันดับหนึ่งอยู่ที่ 0.02 ของราคาปิด ณ สิ้นเดือนกันยายน AI สามารถทำนายได้ใน 1.75 เยนเพียงเท่านั้น 

สำหรับเดือนธันวาคมเมื่อ AI คาดเดาได้ดีที่สุดอัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนเพียง 0.14 จุด

นักพัฒนาต่างสะท้อนประเด็นที่ว่า AI มีแนวโน้มที่จะเหนือกว่ามนุษย์ เมื่อสภาวะตลาดอยู่ในช่วงสงบ และไม่ผันผวน

Ryuta Miyata ศาสตราจารย์จาก University of the Ryukyus ใน โอกินาวา ซึ่งวิจัยการคาดการณ์ AI ด้วยแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Gaitame.com กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำนายภัยพิบัติสงครามและเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวในตลาดอื่น ๆ ได้

ตัวแทนของ Jibun Bank ซึ่งเริ่มให้บริการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้ AI แก่ลูกค้ากล่าวว่า ยิ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวในคล้ายในอดีตมากเท่าไหร่ AI ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

แน่นอนว่าการพัฒนาที่ไม่คาดคิดก็สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้เช่นกัน

Miyata เน้นว่า AI ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุง “การเรียนรู้ข้อมูลธุรกรรมของผู้ค้ารายวัน สามารถทำให้การคาดการณ์ AI แม่นยำยิ่งขึ้น” เขากล่าว

Nakajima ตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะช่วยได้เช่นกัน “การพัฒนาของเทคโนโลยี IoT จะช่วยเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่อย่างมาก”

แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท เลือกผู้ชนะการแข่งขัน ซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัลไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของ AI ดังกล่าว 

Nikkei Group ไม่ได้จัดเตรียมกรณีศึกษาจริงที่รายงานความสำเร็จของซอฟต์แวร์ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและ ในปัจจุบันมีการใช้งานภายในองค์กรของพวกเขาเพียงเท่านั้น 

ผู้ขายโซลูชัน Forex ที่โกหกเกี่ยวกับการใช้ AI

หนึ่งใน บริษัท ดังกล่าว คือ Vantage Point AI ซึ่งในบรรดา บริษัท ทั้งหมดที่พบรายงานผลการค้นหาซอฟต์แวร์มากที่สุด โดยในเว๊บไซต์มีการรับรองและการอ้างสิทธิ์ว่ามีผู้ใช้มากกว่า 25,000 ราย

Vantage Point AI เป็นบริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่มีพนักงาน 40 คน บริษัท นำเสนอซอฟต์แวร์ที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ผู้ค้าแต่ละรายและธุรกิจการลงทุนสามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาดระยะสั้นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning

Vantage Point AI อ้างว่าผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ ตามที่ บริษัท ระบุ ซอฟต์แวร์ทำการทำนายโดยการเชื่อมโยง หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินเมื่อเวลาผ่านพ้นไป

เพื่อดูว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคู่สกุลเงินบางคู่ แม้ว่าจะต้องใช้ความรู้ทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการคาดการณ์ที่ VantagePoint AI สร้างขึ้น

ทั้งหมดที่กล่าวมา บริษัท ไม่ได้แสดงรายการกรณีศึกษาใด ๆ ที่รายงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับซอฟต์แวร์ของตน และไม่พบใครในทีมของ Vantage Point ai ที่มีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีทางด้าน AI

นอกจากนี้บริษัทอื่น ๆ อย่าง Altredo, Lulubot, ROFX และ Scion Forex Autotrader เป็น บริษัท ที่อ้างว่าใช้ AI โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านวิชาการหรือธุรกิจในทีมผู้พัฒนา

บริษัท AI ทั้งสี่แห่งอ้างว่า AI ช่วยในการคาดการณ์มูลค่าของสกุลเงินหรือคู่สกุลเงินสองคู่ในระยะสั้นโดยใช้แนวโน้มของตลาดในอดีต อย่างไรก็ตามไม่มี บริษัท ใดที่ให้คำอธิบายว่า AI ที่อยู่เบื้องหลังซอฟต์แวร์ทำงานอย่างไร 

แม้ว่า บริษัท ผู้จำหน่าย AI ที่ถูกต้องตามกฎหมายหลายแห่งจะไม่สามารถรายงานประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของตนได้ แต่ปัจจัยที่บอกได้มากที่สุดว่า บริษัท เหล่านี้ไม่มี AI เป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ คือไม่มี บริษัทใดในกลุ่มดังกล่าว ที่มีความสามารถด้าน AI ในทีมผู้บริหาร

หลาย บริษัท อ้างว่าใช้ AI โดยไม่ได้ทำเช่นนั้นจริง พวกเขาทำสิ่งนี้เพื่อยึดติดกับโฆษณาเรื่อง AI ที่เติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและบ่อยครั้งที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการขายให้กับผู้นำทางธุรกิจที่ไม่รู้ว่าจะตัดสินได้อย่างไรว่าพวกเขากำลังพูดความจริงหรือไม่

บางครั้งผู้ขาย AI ก็ใช้เพียงแค่แรงงานมนุษย์ในการทำงานที่พวกเขาอ้างว่า AI กำลังทำอยู่บนเว็บไซต์ ในบางครั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ก็ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า แต่แท้จริงแล้วซอฟต์แวร์นั้นไม่ใช่ AI

นอกจากนี้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันดี ต้องใช้นวัตกรรมเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายสกุลเงินหนึ่งสำหรับอีกสกุลเงินหนึ่ง 

ธนาคารขนาดใหญ่ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนมากที่เกิดขึ้นในตลาดเนื่องจากสามารถเข้าถึงเงินทุนได้มากที่สุด แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีกลยุทธ์สูงจึงมีความลับอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในการซื้อขายเหล่านี้ เป็นไปได้ว่าธนาคารขนาดใหญ่เหล่านี้ใช้ AI ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่แน่นอนว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ธนาคารก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัท ที่ต้องการสร้างโมเดล Machine Learning สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องใช้ข้อมูลจากการซื้อขายที่หลากหลายที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อแจ้งให้ทราบอย่างดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างสกุลเงินต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องยาก หากธนาคารของโลกยังคงใช้การตัดสินใจเบื้องหลังการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นเราไม่ควรคาดหวังให้ AI จัดการการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้เหล่าบริษัท ผู้จำหน่าย AI ที่อ้างว่าจะนำเสนอโซลูชั่น Forex  บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้ AI และเราอาจจะถูกหลอกโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ขายได้รวมถึงในประเทศไทยเองก็ตามที

จาก บริษัท ทั้งหมด โซลูชันฟอเร็กซ์ของ Nikkei ดูเหมือนว่ามีศักยภาพที่จะถูกต้องที่สุดหากจะนำออกสู่ตลาด แต่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจาก Nikkei เป็น บริษัท สื่อ

หากจะมีซอฟต์แวร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ AI สำหรับธุรกิจในอีกสองถึงห้าปีข้างหน้า พวกเขาน่าจะมาจากบริษัท Startup ที่ได้รับทุนจาก บริษัทร่วมทุนในซิลิคอนวัลเลย์หรือจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งอาจจะเก็บโซลูชันดังกล่าวไว้ใช้เองอย่างแน่นอน และไม่มีทางที่พวกเขาจะเปิดเผยออกมาสู่โลกภายนอกนั่นเองครับ

References : https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/AI-trounces-humans-in-forex-forecasting-debut
https://www.hxlpartners.com/wealth-management/chinas-ai-stocks-invest-2018/