เมื่อ Robot Trade หุ้นได้ดีกว่ามนุษย์

ใครจะคาดคิดว่าว่าตอนนี้ AI ได้กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อ Wall Street แล้ว และมันกำลังเริ่มทำเงินให้เหล่านักลงทุนต่าง ๆ ที่เริ่มหันมาใช้ robot ในการ trade

ซึ่งในช่วงกลางเดือน ตุลาคม 2017 นั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนที่เรียกว่า AI Powered Equity ETF ซึ่งมีการ manage ความเสี่ยงในการลงทุนผ่านระบบ artificial intelligence เพื่อที่จะเอาชนะตลาด Wall Street

ซึ่งจนถึง ณ ปัจจุบัน นั้นมันก็ยังสามารถทำงานได้ดีมาก แม้จะเป็นเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งการลงทุนจริง ๆ นั้นต้องวัดผลในระยะยาว แต่มันก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่กองทุนนี้ต้องการได้ ซึ่งในช่วงแรกนั้น AIEQ ได้ทำกำไรไปประมาณ 0.6% ภายใน 2 วัน ซึ่งทำให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่า 1% ในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งสามารถเอาชนะตลาดได้ แต่ก็ยังเป็นแค่ผลงานเพียงระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งหากมันทำงานได้ work ในช่วงไตรมาสแรกนั้น เราอาจจะได้เห็นคู่แข่งของกองทุน AI ของบริษัทอื่น ๆ  กว่า 20 บริษัทที่จะเข้ามาแข่งขัน ภายในไม่เกิน 6 เดือน อย่างแน่นอน

ซึ่งโดยหลักแล้วนั้นกองทุนด้าน AI นั้นจะขับเคลื่อนด้วย algorithm ที่มองหาบริษัท ที่มีศักยภาพที่ดีที่สุด ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งถ้ามองในกองทุน ETFs โดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเน้นไปที่การ follow ตลาด เช่น หาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลตอบแทนที่ดีใน S&P 500 หรือ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หรือ ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ AIEQ ที่เป็นกองทุน AI นั้นจะเลือกบริษัทขนาดเล็กและอยู่ใน list ที่กำลังเจริญเติบโตมากกว่า   ผ่าน computer algorithm โดยผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลในตลาด และได้รับการทดสอบมาอย่างดีแล้ว เพื่อบริหารความเสี่ยงได้อย่างดีที่สุด

Wall Street กำลังปั่นป่วน กับการเข้ามาของ Robot

Wall Street กำลังปั่นป่วน กับการเข้ามาของ Robot

ซึ่งเนื่องจากข้อมูลที่มีมากขึ้นในปัจจุบันนั้น ทำให้งานของ Fund Manager นั้นมีความท้าทายมากขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยีใหม่  ๆ อย่าง artificial intelligence นั้น มีมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งการเปิดตลาดของ AIEQ นั้นก็เป็นการแนวทางการลงทุนแบบใหม่โดยใช้ AI ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ ซึ่งในขณะนี้กองทุนดังกล่าวนั้นได้มีการลงทุนในหุ้นไปกว่า 70 ตัวแล้ว และกำลังกระจายเงินไปสู่หลาย ๆ sector ซึ่งจะประมวลจากหลาย ๆ กิจกรรมเช่น สภาวะเศรษฐกิจใจปัจจุบัน แนวโน้มที่เกิดขึ้นกับโลกเรา รวมถึง Events ต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้นั้นสามารถนำมา train ให้ computer algorithm เข้าใจและสามารถ predict market trend ที่จะเกิดขึ้นได้

ซึ่งจากข้อมูลใน XTF.com นั้น บริษัทที่ถือครองหลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรกนั้นประกอบไปด้วย Penumbra , Genworth Financial , Boyd Gaming , Mednax และ Triumph Group  ซึ่งมีขนาดของส่วนแบ่งจากหลักทรัพย์ทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ ส่วนแบ่ง 4.64% ของ Penumbra ไปจนถึงสว่นแบ่ง 3.45% ของ Triumph ซึ่งถือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ในขณะนี้

ซึ่งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนเหล่านี้จะอยู่ที่ 0.75% ซึ่งแพงกว่า ETF แบบ passive โดยทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.58% แต่ก็ยังถูกกว่า actively managed ETFs ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.85%  ถึงแม้กองทุน AI อย่าง AIEQ นั้นจะมีขนาดเล็กเพียงแค่ 7 ล้านเหรียญ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มด้าน AI ในอนาคตที่จะสำคัญอย่างแน่นอน เพราะ AIEQ นั้นเป็นคนเริ่มกองทุนด้าน AI เป็นกองทุนแรก ซึ่งหากมันประสบความสำเร็จนั้น ก็จะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันในตลาด AI นี้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

Reference : www.cnbc.com,gettyimages.com

 


 


ติดตามสาระดี ๆ อัพเดททุกวันผ่าน Line OA


Line OA


Geek Forever’s Podcast


“Open Your World With Technology


AI , Blockchain และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายธุรกิจ ทั้ง แวดวงการเงิน สุขภาพ หรือ งานด้านบริการต่าง ๆ ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเกี่ยวกับ AI หรือ Machine Learning

Podcast ของผมจะเล่าเรื่องราวต่าง รวมถึงเรื่องที่ผมสนใจอื่น ๆ เช่น startup หนังสือ หนัง หรือ กีฬาฟุตบอล อยากชวนคนที่สนใจให้ลองมาติดตาม podcast ของผมกันด้วยนะครับ

ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน podbean
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Apple Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Google Podcasts
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Spotify
ฟังผ่าน Youtube
ฟังผ่าน Youtube


ติดตาม ด.ดล Blog เพิ่มเติมได้ที่

Fanpage : www.facebook.com/tharadhol.blog
Blockdit : www.blockdit.com/tharadhol.blog
Twitter : www.twitter.com/tharadhol
Instragram : instragram.com/tharadhol
TikTok : tiktok.com/@geek.forever
Youtube : www.youtube.com/c/mrtharadhol
Linkedin : www.linkedin.com/in/tharadhol
Website : www.tharadhol.com